Diseño de pruebas de resistencia y retos de los nuevos test de estrés sobre riesgos geopolíticos

La escalada de tensiones geopolíticas ha llevado a los supervisores bancarios a requerir de las entidades de crédito la adopción de una gestión de riesgos y unos controles de riesgos más sólidos.

El supervisor y la industria han encontrado en el análisis de escenarios y el diseño de pruebas de resistencia uno de los elementos críticos en la anticipación de la identificación y medición de estos fenómenos.

Tal y como han subrayado los supervisores, los riesgos de naturaleza emergente o “unknown unknown” (riesgos no identificados y no cuantificados), son riesgos de naturaleza transversal porque impactan en otros riesgos financieros tradicionales (crédito, mercado, financiación o liquidez, tipo de interés, tipo de cambio, etc.), la clave en el análisis de estos episodios está en la identificación de los canales de transmisión al entorno económico-financiero y el diseño de metodologías de test de estrés.

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El curso “Diseño de pruebas de resistencia y retos de los nuevos test de estrés sobre riesgos geopolíticos” realiza un recorrido por las definiciones clave en el marco de las pruebas de resistencia, diseño del ejercicio y desempeño en los test de estrés regulatorios en Europa, al tiempo que aborda el mayor reto al que se exponen el sector financiero y la economía en su conjunto en el medio y largo plazo: la irrupción y medición de los riesgos de cola asociados al entorno de tensiones geopolíticas.

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Objetivos:

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• Comprender los fundamentos conceptuales y metodológicos de las pruebas de resistencia, incluyendo su tipología, fases de elaboración y objetivos en el marco de la gestión del riesgo bancario.

• Analizar y aplicar metodologías de construcción de test de estrés, integrando adecuadamente variables macroeconómicas y financieras en las proyecciones.

• Incorporar el riesgo geopolítico en los ejercicios de estrés y en la autoevaluación de riesgos, identificando canales de transmisión e indicadores de alerta relevantes.

• Conocer las expectativas y enfoques de los supervisores europeos (EBA y BCE) en materia de pruebas de resistencia, con especial atención a los ejercicios temáticos y al enfoque de reverse stress test.

• Evaluar el impacto potencial de los riesgos geopolíticos sobre la estabilidad del sistema financiero desde una perspectiva prudencial y macroprudencial.

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