FRTB 2027: del marco actual a los nuevos requerimientos de capital

La entrada en aplicación del nuevo marco de riesgo de mercado derivado del Fundamental Reviewofthe Trading Book (FRTB)constituye uno de los principales cambios regulatorios pendientes para las entidades financieras europeas.

Tras varios aplazamientos, la Comisión Europea ha mantenido el 1 de enero de 2027 como fecha prevista de aplicación del nuevo marco, a falta de la no objeción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, que disponen de un plazo de tres meses para pronunciarse. El Reglamento Delegado incorpora, además, un conjunto de medidas transitorias hasta finales de 2029, orientadas a suavizar el impacto inicial de los nuevos requerimientos y a preservar la competitividad de las entidades europeas frente a otras jurisdicciones donde la implementación del FRTB sigue siendo incierta o presenta diferencias relevantes. En este contexto, resulta clave que las entidades comprendan no solo los cambios metodológicos introducidos por el FRTB, sino también sus implicaciones en términos de capital, datos, sistemas, procesos, gobierno interno, validación y auditoría.

Este curso ofrece una visión completa y práctica del marco FRTB, partiendo de los fundamentos del riesgo de mercado y del marco actual de Basilea 2.5, para profundizar posteriormente en las principales metodologías del nuevo marco: método estándar y modelo interno. El programa incorpora además el análisis de las últimas novedades regulatorias publicadas por la Comisión Europea y su impacto esperado en las entidades financieras.

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