Módulo Cuantitativo Riesgo de Mercado y Contraparte - 2026

El curso aborda la gestión de riesgos en entidades financieras, con un enfoque práctico en modelos de medición de riesgos de mercado y contrapartida, utilizando Excel y simulación de Monte Carlo.

El curso se centra en la gestión de riesgos, esencial para las entidades financieras. Con un enfoque práctico, se estudian modelos de medición de riesgos de mercado y contrapartida, utilizando Excel. Se introduce la simulación de Monte Carlo, fundamental en este contexto.

Se analizan ejemplos en Excel del riesgo de mercado de instrumentos o carteras de bonos, equity y opciones plain vanilla, cuantificando las potenciales pérdidas debido al movimiento de variables de mercado como tipos de interés y equity. También se cuantifica el riesgo de contrapartida y CVA en instrumentos como IRS o forwards de equity.

Además, se ofrece la opción de participación a través de Webex en el Aula Virtual, que facilita la comunicación entre alumnos, profesores y directores académicos, y proporciona acceso al material didáctico, ejercicios, casos prácticos y lecturas del Máster.