Riesgo de Mercado

El curso aborda los riesgos de mercado en el trading book, implementando métricas como el Value At Risk y Expected Shortfall a través de diversas metodologías.

Resulta fundamental para los profesionales de áreas de riesgos el conocimiento de los diferentes riesgos de la actividad bancaria, identificando los factores determinantes de la misma.

En ese contexto, los riesgos de mercado son especialmente relevantes en el trading book, en el que métricas como el Value At Risk o el Expected Shortfall son métricas fundamentales que se pueden implementar a través de diferentes metodologías que se abordarán en el curso.

Se aplicarán de forma práctica los principales análisis para su cuantificación, incidiendo en las diferentes metodologías y su implementación práctica en casos reales de distintos tipos de carteras e instrumentos.