Riesgo de Mercado

Matrícula abierta
4 de noviembre de 2025 - 18 de noviembre de 2025
2º Edición

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Idioma
Español
Duración
15 horas
Localización
Formato
Presencial + Streaming
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Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

El curso aborda los riesgos de mercado en el trading book, implementando métricas como el Value At Risk y Expected Shortfall a través de diversas metodologías.

Resulta fundamental para los profesionales de áreas de riesgos el conocimiento de los diferentes riesgos de la actividad bancaria, identificando los factores determinantes de la misma.

En ese contexto, los riesgos de mercado son especialmente relevantes en el trading book, en el que métricas como el Value At Risk o el Expected Shortfall son métricas fundamentales que se pueden implementar a través de diferentes metodologías que se abordarán en el curso.

Se aplicarán de forma práctica los principales análisis para su cuantificación, incidiendo en las diferentes metodologías y su implementación práctica en casos reales de distintos tipos de carteras e instrumentos.

¿A quién está dirigido?

El programa está dirigido a profesionales de departamento de riesgos, de control de entidades de crédito: profesionales dentro de los departamentos responsables de la implantación y gestión de riesgos y en departamentos de tecnología vinculados a áreas de riesgos, profesionales en consultoría en riesgos, otros profesionales del sector interesados en profundizar en conocimientos de gestión de riesgos o interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de riesgos y relacionadas.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

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Roberto Knop Muszynski
Director Asociado Data Analytics en Analistas Financieros Internacionales Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM MFIA, MRICS, CESGA
Alexandra Cortés
Consultor Senior, área de Finanzas Cuantitativas, Afi

Plan de estudios

El programa del Curso Especialista en Riesgo de Mercado consta de 15 horas de formación presencial + streaming.

Requisitos

Curso de especialización
Riesgo de Mercado

4 de noviembre de 2025 - 18 de noviembre de 2025

  • OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
    • Objetivos de la gestión del riesgo de mercado
  • MEDIDAS GENERALES DE RIESGOS DE MERCADO
    • Medidas generales de riesgos de mercado
  • TÉCNICAS DE CÁLCULO DEL VAR
    • Cálculo de VAR (EAR) por simulación histórica
    • Cálculo del VAR por Montecarlo
    • Cálculo de VAR (EAR) paramétrico
    • Cálculo de VAR paramétrico basándose en sensibilidades
    • Cálculo de VAR paramétrico: Riskmetrics
  • ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
    • Backtesting
    • Stressting: técnicas e implementación
  • IMPACTOS DE NORMATIVAS FINANCIERAS
    • Impactos de Basilea en riesgos de mercado

Matrícula

Riesgo de Mercado
Idioma
Español
Duración
15 horas
Localización
Formato
Presencial + Streaming

Matrícula

El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula del Curso Especialista en Riesgo de mercado es de 995€. Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 895€.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Riesgo de Mercado

4 de noviembre de 2025 - 18 de noviembre de 2025

Presencial + Streaming

995 €

Descuentos por pronta matriculación:

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

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