Capital por riesgo de mercado: la cuenta atrás hacia FRTB
Tras varios aplazamientos, la entrada en aplicación del nuevo marco de riesgo de mercado FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) sitúa a las entidades financieras ante uno de los principales cambios regulatorios pendientes en materia de capital.
La transición no implica únicamente adaptar los cálculos. Los nuevos requerimientos afectan a modelos, capital, datos, sistemas, procesos y gobierno interno, al tiempo que plantean el reto de mantener unas condiciones competitivas equilibradas frente a otras jurisdicciones.
El próximo martes 6 de octubre, a las 16:00h, Afi Global Education organiza el webinar “Capital por riesgo de mercado: la cuenta atrás hacia FRTB”, una sesión en la que analizaremos las principales novedades del marco y los retos que deberán afrontar las entidades de cara a 2027.
Durante la sesión abordaremos:
- De 2022 a 2027: el contexto detrás de los sucesivos aplazamientos de FRTB y el reto de preservar la igualdad de condiciones a nivel internacional.
- El nuevo mapa de metodologías: una primera aproximación a ASA, AIMA y el tratamiento simplificado.
- Método estándar (ASA): módulo de sensibilidades (SBM), DRC y RRAO.
- AIMA y factores de riesgo no modelizables: por qué pueden tener un impacto relevante en capital y qué alternativas tienen las entidades para gestionarlos.
- PLAT: el test que condiciona la continuidad de los modelos internos y las implicaciones de su régimen transitorio.
- Agenda regulatoria 2026-2027: actos delegados, medidas transitorias y próximos pasos regulatorios.
- Turno de preguntas.
Una sesión especialmente dirigida a profesionales de riesgo de mercado, regulación prudencial, capital, tesorería, validación de modelos y finanzas cuantitativas que quieran anticiparse a la implementación de FRTB y comprender sus implicaciones prácticas para las entidades financieras.
El webinar servirá además como introducción a algunos de los contenidos que se desarrollarán en el Curso de Especialización “FRTB 2027: del marco actual a los nuevos requerimientos de capital” de Afi Global Education, que comenzará el 20 de octubre.
Ponentes:
- Alexandra Cortés, Responsable Finanzas Cuantitativas en Afi
- Ana Carretón, consultora Finanzas Cuantitativas en Afi
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