Repensando la Gestión del Riesgo de Modelo (MRM): Impulsando la era de la IA/ML con marcos MRM evolucionados

La Gestión del Riesgo de Modelo (MRM) es un elemento clave dentro de las organizaciones, tanto por su propia cultura de riesgo como por el impulso regulatorio y supervisor iniciado hace más de 20 años con los modelos de Capital Regulatorio.

El próximo miércoles, 5 de noviembre a las 18:30h, te invitamos a un encuentro presencial en Afi Global Education, donde exploraremos las tendencias actuales en el papel del MRM, junto con la evolución necesaria en el contexto de la implementación de nuevos modelos de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML).

• Aprovechando las perspectivas de la industria y de los supervisores, esta sesión abordará los siguientes puntos principales de debate:
• Estado del arte y principales tendencias de la industria en MRM
• Cómo abordar el Aprendizaje Automático, la IA Generativa y la IA Agéntica desde la perspectiva del MRM
• Análisis del papel de la Validación Interna en este nuevo contexto: ¿evolución o revolución?
• Colaboración y sinergias con los equipos de Gobernanza de Datos
• Convivencia de distintos marcos regulatorios: Modelos Financieros (Capital Regulatorio y Económico), Modelos de IA/ML (Ley de IA) y Privacidad (RGPD)

Ponentes:

• Sergio Padilla, Chief Data Officer en Banco de España
• Cristina Vázquez, Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO) en CaixaBank Group
• Julio J. Martínez Cerviño, Head of Internal Validation Centers of Excellence en BBVA
• Juan José Antúnez, Head of Credit Risk Model Development en Banco Santander
• Alfred Romero, Financial Risk Management en Deloitte
• Ignacio Bocos, Head of Model Risk Management and Internal Validation en CaixaBank

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