Metodología en modelización de riesgo de crédito

En el ámbito financiero, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio. En el caso de la banca tradicional, la inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que permite objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.

Las entidades que liderarán el sistema financiero serán aquellas cuyos modelos, por tanto, estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.

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• Conocer los requerimientos sobre la gestión del riesgo de crédito y las expectativas de los supervisores respecto a la misma.
• Construir modelos de riesgo de crédito una vez interiorizados los diferentes tipos de modelos existentes y sus fases de desarrollo.
• Entender las diferencias entre los tipos de modelos de riesgo de crédito (Gestión, Capital, Proyección, Provisiones, Low De- fault).

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